A、停牌前的申報參加當日該合約復牌后的交易
B、停牌期間，可以繼續(xù)申報
C、停牌期間，不可以撤銷申報
D、復牌時對已接受的申報實行集合競價
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A、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個月日均持有滬市市值的10%
B、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個月日均持有滬市市值的10%
C、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個月日均持有滬市市值的20%
D、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個月日均持有滬市市值的20%
A.保險策略是持有股票并買入認沽期權的策略，目的是使用認沽期權為標的股票提供短期價格下跌的保險。
B.保險策略構建成本=股票買入成本+認沽期權的權利金
C.保險策略到期損益=股票損益+期權損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金+期權內在價值
D.保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本-買入期權的期權費
A.標的證券的鎖定
B.標的證券的解鎖
C.現(xiàn)金保證金前端控制
D.現(xiàn)金保證金的繳納
A.股票收益
B.期權收益
C.股票收益+期權收益
D.股票收益-期權收益
A.性質不同
B.標的證券不同
C.發(fā)行主體不同
D.履約擔保不同
最新試題
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
下列關于期權說法錯誤的是（）。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）