為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）

一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。

備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。

下列哪個是個股期權保證金計算原則（）

滬深300指數(shù)依據樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據審核結果調整成份股。

合約單位調整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結算。

期權合約的交易價格被稱為（）

當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）

某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）