A、期權合約每日價格漲停價=該合約的前結算價（或上市首日參考價）+漲跌停幅度
B、上交所對期權交易設置漲跌幅，高于漲停價或者低于跌停價的報價均視為無效
C、期權合約每日價格跌停價=該合約的前結算價（或上市首日參考價）-漲跌停幅度
D、最后交易日，不設置漲停價和跌停價
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A.到期月份第三個星期五
B.到期月份第四個星期五
C.到期月份三個星期三
D.到期月份第四個星期三
A、-1元
B、-2元
C、1元
D、2元
A.減少認沽期權備兌開倉額度
B.減少認購期權備兌開倉額度
C.增加認沽期權備兌開倉額度
D.增加認購期權備兌開倉額度
A、損失有限，收益無限
B、損失無限，收益有限
C、損失有限，收益有限
D、損失無限，收益無限
A、美式期權
B、歐式期權
C、認購期權
D、認沽期權
最新試題
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
備兌開倉的交易目的是（）。
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
關于限購制度，以下說法正確的是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
以下為虛值期權的是（）。