單項選擇題賣出股票認(rèn)沽期權(quán)的最大收益是（）。

A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、行權(quán)價格+權(quán)利金


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題若賣出開倉認(rèn)沽期權(quán)，則收益為（）。

A、無限
B、有限
C、行權(quán)價格
D、無法確定

2.單項選擇題關(guān)于認(rèn)購期權(quán)賣出開倉策略的交易，以下描述正確的是（）。

A、對股價的預(yù)期為下跌時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價的預(yù)期為上漲時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價的預(yù)期為下跌時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價的預(yù)期為上漲時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金

3.單項選擇題計算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

A、行權(quán)價
B、標(biāo)的收盤價
C、合約前結(jié)算價
D、隱含波動率

4.單項選擇題認(rèn)購期權(quán)賣出開倉的到期日損益的計算方法為（）。

A、權(quán)利金+MAX（到期標(biāo)的股票價格+行權(quán)價格，0）
B、權(quán)利金-MIN（到期標(biāo)的股票價格-行權(quán)價格，0）
C、權(quán)利金-MAX（到期標(biāo)的股票價格-行權(quán)價格，0）
D、權(quán)利金+MIN（到期標(biāo)的股票價格+行權(quán)價格，0）

最新試題

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）

題型：單項選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。

題型：單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

題型：單項選擇題

（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

題型：單項選擇題

假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

題型：單項選擇題

股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

題型：單項選擇題

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）

題型：單項選擇題