A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
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A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標(biāo)的不足，除權(quán)除息日沒有補足標(biāo)的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
A.認購期權(quán)價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價等于行權(quán)價減去認沽期權(quán)的價格
B.認購期權(quán)價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認沽期權(quán)的價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和
C.認購期權(quán)價格減去行權(quán)價等于認沽期權(quán)的價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價
D.認購期權(quán)價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和等于認沽期權(quán)的價格加上標(biāo)的證券現(xiàn)價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認沽期權(quán)
最新試題
賣出跨式期權(quán)是指（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。