你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。
A、980
B、1760
C、3520
D、5300
單項(xiàng)選擇題
王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。
A、買入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
單項(xiàng)選擇題
描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
單項(xiàng)選擇題
進(jìn)行哪項(xiàng)操作需要交納期權(quán)保證金（）
A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出開倉(cāng)認(rèn)沽期權(quán)
D.以上都對(duì)
單項(xiàng)選擇題
已知當(dāng)前股價(jià)為8元，該股票行權(quán)價(jià)格為8元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金是0.4元，合約單位為1000，則賣出2張認(rèn)沽期權(quán)合約的權(quán)利金收入為（）元，期權(quán)到期日時(shí)，股價(jià)為7.6元，則期權(quán)合約交易總損益是（）元。
A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價(jià)為10元的甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價(jià)格為每股0.2元，到期日股票市場(chǎng)價(jià)格為9元，則該投資者的到期損益為（）。
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、無法計(jì)算
單項(xiàng)選擇題
投資者以14.1元買入5000股甲股票，以0.83元（每股）的價(jià)格買入1張行權(quán)價(jià)14元的該股票認(rèn)沽期權(quán)，以0.42元（每股）的價(jià)格賣出一張行權(quán)價(jià)16元的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約單位5000股/張，該策略的盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元
單項(xiàng)選擇題
合成股票空頭策略指的是（）
A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約。同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
單項(xiàng)選擇題
已知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
A、賣出500份股票
B、買入500股股票
C、賣出股票1000股
D、買入股票1000股
單項(xiàng)選擇題
已知希臘字母Theta絕對(duì)值是6，則當(dāng)?shù)狡跁r(shí)間減少一個(gè)單位時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。
A、上升6個(gè)單位
B、下降6個(gè)單位
C、保持不變
D、不確定

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對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

你可能感興趣的試題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。

描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。

進(jìn)行哪項(xiàng)操作需要交納期權(quán)保證金（）

假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價(jià)為10元的甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價(jià)格為每股0.2元，到期日股票市場(chǎng)價(jià)格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

合成股票空頭策略指的是（）

已知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

已知希臘字母Theta絕對(duì)值是6，則當(dāng)?shù)狡跁r(shí)間減少一個(gè)單位時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

你可能感興趣的試題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。

描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。

進(jìn)行哪項(xiàng)操作需要交納期權(quán)保證金（）

假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價(jià)為10元的甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價(jià)格為每股0.2元，到期日股票市場(chǎng)價(jià)格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

合成股票空頭策略指的是（）

已知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

已知希臘字母Theta絕對(duì)值是6，則當(dāng)?shù)狡跁r(shí)間減少一個(gè)單位時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，可是之后股價(jià)出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風(fēng)險(xiǎn)（）。

描述期權(quán)權(quán)利金對(duì)到期時(shí)間敏感度的希臘字母是（）。

假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價(jià)為10元的甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價(jià)格為每股0.2元，到期日股票市場(chǎng)價(jià)格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

已知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

已知希臘字母Theta絕對(duì)值是6，則當(dāng)?shù)狡跁r(shí)間減少一個(gè)單位時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。