多項(xiàng)選擇題采用單一債券選擇策略時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一債券定價(jià)錯(cuò)誤時(shí)，投資管理人會(huì)以一種（）相同但收益率略高或略低的債券來(lái)替換該債券。

A.息票利率
B.期限
C.持續(xù)期
D.信用等級(jí)


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2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于收益率曲線（策略）的說(shuō)法正確的是（）。

A.收益率曲線策略是指通過(guò)預(yù)期國(guó)債收益率曲線形狀的變化來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸
B.債券的收益率曲線描述了債券的收益率和價(jià)格之間的關(guān)系
C.債券收益率曲線的變動(dòng)可分為平行移動(dòng)和非平行移動(dòng)
D.債券收益率曲線的非平行移動(dòng)是指所有期限的收益率變動(dòng)的基點(diǎn)相同

3.多項(xiàng)選擇題債券投資的收益主要來(lái)自于（）。

A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收入
D.紅利收入

4.多項(xiàng)選擇題債券的凸性具有的性質(zhì)是（）。

A.凸性與債券的到期收益率呈正方向變化
B.給定到期期限和到期收益率，凸性與債券的票面利率呈反方向變化
C.其他條件相同，期限越長(zhǎng)的債券，其凸性也越大
D.其他條件相同，持續(xù)期越長(zhǎng)的債券，其凸性越小

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于債券的持續(xù)期的說(shuō)法正確的是（）。

A.債券的持續(xù)期又稱久期
B.債券的持續(xù)期由馬柯維茨提出
C.債券的持續(xù)期是一種測(cè)度債券發(fā)生現(xiàn)金流平均期限的方法
D.債券的持續(xù)期可以測(cè)度債券組合價(jià)值的利率敏感性