多項(xiàng)選擇題收益利差策略是基于某種相同類(lèi)型中的不同債券之間收益差額的預(yù)期變化而建立組合頭寸的方法，這里的相同類(lèi)型可以是（）相同。

A.發(fā)行主體
B.信用等級(jí)
C.到期收益率
D.到期期限


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于收益率曲線（策略）的說(shuō)法正確的是（）。

A.收益率曲線策略是指通過(guò)預(yù)期國(guó)債收益率曲線形狀的變化來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸
B.債券的收益率曲線描述了債券的收益率和價(jià)格之間的關(guān)系
C.債券收益率曲線的變動(dòng)可分為平行移動(dòng)和非平行移動(dòng)
D.債券收益率曲線的非平行移動(dòng)是指所有期限的收益率變動(dòng)的基點(diǎn)相同

2.多項(xiàng)選擇題債券投資的收益主要來(lái)自于（）。

A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收入
D.紅利收入

3.多項(xiàng)選擇題債券的凸性具有的性質(zhì)是（）。

A.凸性與債券的到期收益率呈正方向變化
B.給定到期期限和到期收益率，凸性與債券的票面利率呈反方向變化
C.其他條件相同，期限越長(zhǎng)的債券，其凸性也越大
D.其他條件相同，持續(xù)期越長(zhǎng)的債券，其凸性越小

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于債券的持續(xù)期的說(shuō)法正確的是（）。

A.債券的持續(xù)期又稱(chēng)久期
B.債券的持續(xù)期由馬柯維茨提出
C.債券的持續(xù)期是一種測(cè)度債券發(fā)生現(xiàn)金流平均期限的方法
D.債券的持續(xù)期可以測(cè)度債券組合價(jià)值的利率敏感性

5.多項(xiàng)選擇題影響債券價(jià)格波動(dòng)的主要因素有（）。

A.債券價(jià)格指數(shù)
B.票面利率
C.到期期限
D.到期收益率

最新試題