一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？