你可能感興趣的試題

問答題
【簡答題】聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的結(jié)構(gòu)式方程為什么不能直接用OLS法估計(jì)？
答案：主要的原因有三：
第一，結(jié)構(gòu)方程解釋變量中的內(nèi)生解釋變量是隨機(jī)解釋變量，不能直接用OLS來估計(jì)；
第...
問答題
【簡答題】
假設(shè)某投資函數(shù)

答案：
問答題
【簡答題】為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)？
答案：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機(jī)變量間的具體聯(lián)系方式。由于是隨機(jī)變量，意味著影響被解釋變量的因素是復(fù)雜的，除了解...
名詞解釋
總體回歸曲線
答案：給定解釋變量條件下被解釋變量的期望軌跡。
判斷題
結(jié)構(gòu)式方程中沒有內(nèi)生變量作為被解釋變量。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
對于聯(lián)立方程模型，可利用階條件判斷方程是否可識(shí)別，進(jìn)而利用秩條件判斷方程是恰好可識(shí)別還是過度可識(shí)別。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
模型Y_i=β₀+β₁X_i+β₂D_i+μ_i中，如果虛擬變量D_i的取值為0或2，而非通常情況下的0或1，那么，參數(shù)β₂的估計(jì)值將減半。
答案：正確
判斷題
廣義最小二乘法可同時(shí)克服異方差性、序列相關(guān)性對參數(shù)估計(jì)的影響。
答案：正確
判斷題
存在多重共線情況下，多元線性回歸模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量不再是最佳線性無偏估計(jì)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
擬合優(yōu)度檢驗(yàn)不能得出模型總體線性關(guān)系在某一顯著性水平下是否顯著成立的結(jié)論。
答案：正確

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

你可能感興趣的試題

【簡答題】聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的結(jié)構(gòu)式方程為什么不能直接用OLS法估計(jì)？

【簡答題】
假設(shè)某投資函數(shù)

【簡答題】為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)？

總體回歸曲線

結(jié)構(gòu)式方程中沒有內(nèi)生變量作為被解釋變量。

對于聯(lián)立方程模型，可利用階條件判斷方程是否可識(shí)別，進(jìn)而利用秩條件判斷方程是恰好可識(shí)別還是過度可識(shí)別。

模型Y_i=β₀+β₁X_i+β₂D_i+μ_i中，如果虛擬變量D_i的取值為0或2，而非通常情況下的0或1，那么，參數(shù)β₂的估計(jì)值將減半。

廣義最小二乘法可同時(shí)克服異方差性、序列相關(guān)性對參數(shù)估計(jì)的影響。

存在多重共線情況下，多元線性回歸模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量不再是最佳線性無偏估計(jì)。

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)不能得出模型總體線性關(guān)系在某一顯著性水平下是否顯著成立的結(jié)論。

你可能感興趣的試題

【簡答題】聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的結(jié)構(gòu)式方程為什么不能直接用OLS法估計(jì)？

【簡答題】 假設(shè)某投資函數(shù)

【簡答題】為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)？

總體回歸曲線

結(jié)構(gòu)式方程中沒有內(nèi)生變量作為被解釋變量。

對于聯(lián)立方程模型，可利用階條件判斷方程是否可識(shí)別，進(jìn)而利用秩條件判斷方程是恰好可識(shí)別還是過度可識(shí)別。

模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中，如果虛擬變量Di的取值為0或2，而非通常情況下的0或1，那么，參數(shù)β2的估計(jì)值將減半。

廣義最小二乘法可同時(shí)克服異方差性、序列相關(guān)性對參數(shù)估計(jì)的影響。

存在多重共線情況下，多元線性回歸模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量不再是最佳線性無偏估計(jì)。

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)不能得出模型總體線性關(guān)系在某一顯著性水平下是否顯著成立的結(jié)論。

【簡答題】聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的結(jié)構(gòu)式方程為什么不能直接用OLS法估計(jì)？

【簡答題】
假設(shè)某投資函數(shù)

【簡答題】為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)？

結(jié)構(gòu)式方程中沒有內(nèi)生變量作為被解釋變量。

對于聯(lián)立方程模型，可利用階條件判斷方程是否可識(shí)別，進(jìn)而利用秩條件判斷方程是恰好可識(shí)別還是過度可識(shí)別。

模型Y_i=β₀+β₁X_i+β₂D_i+μ_i中，如果虛擬變量D_i的取值為0或2，而非通常情況下的0或1，那么，參數(shù)β₂的估計(jì)值將減半。

廣義最小二乘法可同時(shí)克服異方差性、序列相關(guān)性對參數(shù)估計(jì)的影響。

存在多重共線情況下，多元線性回歸模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量不再是最佳線性無偏估計(jì)。

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)不能得出模型總體線性關(guān)系在某一顯著性水平下是否顯著成立的結(jié)論。