A.平均增加2.5個單位
B.平均增加2個單位
C.平均減少2.5個單位
D.平均減少2個單位
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A.要根據(jù)現(xiàn)有的風險管理政策來決定需要對沖的風險的量
B.要識別現(xiàn)有的風險暴露、風險因子，并進行風險度量
C.形成風險對沖計劃，執(zhí)行計劃并及時監(jiān)控和調(diào)整
D.根據(jù)風險因子的屬性選擇合適的場內(nèi)金融工具，并根據(jù)所需要對沖的風險量來確定所需要建立的場內(nèi)金融工具持倉量
A.相同匯率
B.不同金額
C.不同匯率
D.相同金額
A.本金受到匯率風險，風險敞口比較大
B.本金受到匯率風險，風險敞口比較小
C.利息以本幣表示，沒有外匯風險
D.利息以外幣表示，有外匯風險
A.風險損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買入期權(quán)不存在追加保證金的風險
C.成本是負成本，可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買入期權(quán)不存在被強平的風險
A.勝率是40%
B.勝率是60%
C.總盈虧比為5
D.總盈虧比為2
最新試題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。