經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。