證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.20)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 以下資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件中，（）是對(duì)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的簡(jiǎn)化。

2 史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

3 在不允許賣(mài)空的情況下，當(dāng)兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可以按適當(dāng)比例買(mǎi)入這兩種風(fēng)險(xiǎn)證券獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的證券組合。

4 以未來(lái)價(jià)格上升帶來(lái)的價(jià)差收益為投資目標(biāo)的證券組合屬于（）。

5 A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。