個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）章節(jié)練習(xí)(2020.03.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，期行權(quán)價(jià)格為11.5元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則賣出開倉(cāng)該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若標(biāo)的證券價(jià)格為12元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤(rùn)為（）。

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2 認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)后，其盈虧平衡點(diǎn)的股價(jià)為（）。

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3 苗先生認(rèn)為甲股票在剩余一周時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生太大的波動(dòng)，其用甲股票的認(rèn)沽期權(quán)做了蝶式套利，其18、20、22元行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風(fēng)險(xiǎn)分別是（）元。

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4 根據(jù)認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式，購(gòu)買一個(gè)股票的認(rèn)沽期權(quán)等價(jià)于（）。

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5 進(jìn)行哪項(xiàng)操作需要交納期權(quán)保證金（）

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6 關(guān)于期權(quán)以下說法不正確的是（）。

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7 對(duì)一個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán)來說，Vega值隨資產(chǎn)價(jià)格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時(shí)（）。

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8 已知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

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9 以下哪一個(gè)正確描述了gamma（）。

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10 若行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.1513元，同樣行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.021元；同樣，若行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.7231元，同樣行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.006元；則運(yùn)用期權(quán)平價(jià)公式，無風(fēng)險(xiǎn)的套利模式為（）。

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