個股期權個股期權從業(yè)人員考試（二級）章節(jié)練習(2018.09.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 已知當前股價為10元，該股票行權價格為9元的認沽期權的權利金是1元，投資者買入了該認沽期權，期權到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。

2 季先生以0.5元每股的價格買入行權價為20元的某股票認沽期權（合約單位為10000股），則股票在到期日價格為（）元時，王先生能取得2000元的利潤。

3 關于期權合約終結，說法錯誤的是（）。

4 已知當前股價為10元，該股票行權價格為9元的認沽期權的權利金是1元，則買進認沽期權的盈虧平衡點是每股（）元。

5 某股票現(xiàn)在的價格為50元，其對應行權價為48元的認購期權合約價格為4元，假設該股票短時間內的Delta為0.6，則該期權此時的杠桿倍數(shù)為（）。

6 認沽期權的Delta值為（）。

7 下列哪一個值可能是某個認沽期權的Delta（）。

8 對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為11.5元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。

9 王先生以0.2元每股的價格買入行權價格為20元的甲股票認沽期權（合約單位為10000股），股票在到期日價格為21元，不考慮其他因素的情況下，則王先生買入的認沽期權（）。

10 相同情況下，美式期權的權利金比歐式期權的權利金（）。