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單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元。現(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。看漲期權(quán)的時間價值是（）。

A.8美元
B.12美元
C.0美元
D.4美元
E.沒有更多信息不能確定

1.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）。

A.12美元
B.8美元
C.0美元
D.23美元
E.上述各項均不準確

2.單項選擇題如果期權(quán)賣方準備利用德爾塔值套期，則他很有可能（）。

A.在市場下滑時賣出
B.在市場上升時買進
C.a和b
D.在市場上升、下滑時都賣出
E.在市場上升、下滑時都買進

3.單項選擇題對布萊克-舒爾斯的期權(quán)價格模型做經(jīng)驗檢驗，（）。

A.檢驗結(jié)果表明，模型的價值與期權(quán)交易時的價格有很高的一致性
B.檢驗結(jié)果表明，模型評估趨向于高估盈利期權(quán)，低估虧損期權(quán)
C.檢驗結(jié)果表明，由于過早在分紅股票上實施美式期權(quán)，可能導致定價失誤
D.a和c
E.ab和c

4.單項選擇題使用布萊克-舒爾斯期權(quán)價格模型解決下列問題：已知：S₀=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期權(quán)到期前不付股息，則看漲期權(quán)的價值為（）。

A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各項均不準確

5.單項選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價值：S₀=100美元；X=120美元。對于S_T的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2