A.當(dāng)利率敏感性缺口為零時，利率敏感性比率等于1；利率敏感性缺口為正時，利率敏感性比率小于1；當(dāng)利率敏感性缺口為負(fù)時，利率敏感性比率大于1。
B.利率敏感性缺口管理辦法的積極性策略是指，保持利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的平衡，使缺口值為0或很小。
C.采取積極策略的關(guān)鍵問題在于利率預(yù)測的準(zhǔn)確性。
D.利率敏感性卻管理與持續(xù)期缺口管理策略相比，前者更為科學(xué)合理。
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減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露的控制方法有（）。
利率互換都存在（）風(fēng)險。
會計風(fēng)險表現(xiàn)的方式有（）。
在1?4的遠(yuǎn)期率協(xié)議中，1?4是指（）。
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
利率上限是用來保護(hù)（）。
下列有關(guān)久期的說法正確的是（）
在外匯風(fēng)險管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險管理的具體措施有（）
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險？（）
信用風(fēng)險的影響因素有（）。