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大學(xué)試題

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問答題如果實際無風(fēng)險利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險附加率為1.2%，試計算流動性附加率為0.2%的4年期AA債券利率是多少？

參考答案： AA債券的利率=4.4%+0.2%+1.2%=5.8%；9年期到期收益率=0.15*（9-1）=1.2%；8%=2%+9...

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1.問答題如果實際無風(fēng)險利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險附加率為1.2%，試計算4年期政府債券的利率是多少？

參考答案：

4年到期風(fēng)險附加率=0.15*（4-1）=0.45%；
4年期政府債券的利率=2%+1.95%+0.45%=4.4%

2.問答題如果實際無風(fēng)險利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險附加率為1.2%，試計算未來4年的預(yù)期平均通貨膨脹率是多少？

參考答案：1.8%=（x1+x2+x3）/3； xi+x2+x3=5.4%；
4年通脹率=（x1+...

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3.問答題假設(shè)2年期政府債券的利率為5%，1年期的為3%，實際無風(fēng)險利率（純粹利率）為1%，到期風(fēng)險附加率為0，試計算1年后1年期的政府債券利率是多少？第一年預(yù)期的通貨膨脹率是多少？第二年預(yù)期的通貨膨脹率又是多少？

參考答案：5%=1%+2年通脹率；2年通脹率=4%；3%=1%+1年通脹率；第1年預(yù)期通脹率=2%；
（2%+第二個1年...

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4.問答題假設(shè)純粹利率2%，預(yù)期通脹率第1年6%，第2年5%，以后為4%，國債沒有流動性和違約性風(fēng)險，如果2年期和5年期國債到期收益率都是8%，兩種國債到期風(fēng)險附加率分別是多少？

參考答案：兩年通貨膨脹附加率=（6%+5%）/2=5.5%；
五年通貨膨脹附加率=（6%+5%+4%+4%+4%）/5=...

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5.問答題假設(shè)2年期國債到期收益率5%，1年期國債到期收益率3%，純粹利率1%，沒有到期風(fēng)險附加率，試計算第二個1年期國債的到期收益率，預(yù)期通貨膨脹率在第1年和第2年分別是多少？

參考答案：國債利率=純粹利率+通貨膨脹附加率
2年通貨膨脹附加率=5%-1%=4%；1年通貨膨脹附加率=3%-1%=2%...

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