過(guò)度自信會(huì)引發(fā)一系列的效應(yīng)，包括（）
Ⅰ．控制力幻覺(jué)
Ⅱ．賭場(chǎng)資金效應(yīng)
Ⅲ．事后聰明偏差
Ⅳ．沉沒(méi)成本效應(yīng)

設(shè)有一個(gè)由A和B兩種股票構(gòu)成的股票投資組合P，A和B兩種股票在股票投資組合P中的投資比例相同，并且這兩種股票的收益率的方差相等。那么當(dāng)股票A和股票B之間的相關(guān)系數(shù)（）
Ⅰ．發(fā)生變化時(shí)，投資組合P的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也將發(fā)生變化
Ⅱ．等于－1時(shí)，投資組合P的方差最小
Ⅲ．等于0時(shí)，投資組合P的方差最大
Ⅳ．等于1時(shí)，投資組合P的總風(fēng)險(xiǎn)就等于股票A的總風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列說(shuō)法中正確的有（）
Ⅰ.某一證券的β系數(shù)可以視為這種證券與市場(chǎng)組合協(xié)方差的一種表示方式
Ⅱ.一個(gè)證券組合的β系數(shù)等于該組合中各種證券β系數(shù)的簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)
Ⅲ.市場(chǎng)均衡時(shí)切點(diǎn)組合的β系數(shù)為1
Ⅳ.證券B系數(shù)測(cè)度了證券非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)資產(chǎn)資本定價(jià)模型，在市場(chǎng)均衡的條件下，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合是有效組合
Ⅱ．有效組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)為1
Ⅲ．有效組合完全消除了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ．一個(gè)有效組合肯定落在證券市場(chǎng)線(xiàn)，而非有效組合落在證券市場(chǎng)線(xiàn)以外

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件包括（）
Ⅰ．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上的套利機(jī)會(huì)
Ⅱ．證券上的收益率具有單因素模型所描述的生成過(guò)程
Ⅲ．投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全一致的預(yù)期
Ⅳ．投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平，依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平