單項選擇題當前股票價格為20元，執(zhí)行價格為18元，6個月的無風險利率為5%，則6個月的歐式看漲期權的價格上下限為（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題當投資者擔心持有的股票價格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風險（）
A.賣空股票
B.買入看跌期權
C.進入期貨短頭寸
D.以上皆可
2.單項選擇題一項看漲期權的執(zhí)行價格為35元，期權價格為2元，另一項看跌期權的執(zhí)行價格也為35元，但是期權價格為3元，則沒有保險的看跌期權的持有者的最大收益以及沒有保險的看漲期權的發(fā)行者的最大收益分別為（）
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
3.單項選擇題考慮一個牛市差價策略，執(zhí)行價格為25元的看漲期權的價格為4元，執(zhí)行價格為40元的看漲期權的價格為1元，如果在到期日，股價上升至55元，那么在到期日實施期權的凈利潤為（）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
4.單項選擇題兩種歐式期權的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權的價格為2元，如果3個月期的無風險利率是4%，那么看漲期權的價格為（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
5.單項選擇題當無風險利率為0時，下列關于看漲-看跌期權平價關系式的描述哪一項是正確的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確
最新試題
（）是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風險。
題型：單項選擇題
利用財務杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風險。
題型：單項選擇題
融資階段是資金需求方融通資金的過程，同時也是資金供給方從事（）投資的過程。
題型：單項選擇題
公司通過股票融資的資金的投向和用途，無論是確定或變更，都需經(jīng)（）批準。
題型：單項選擇題
項目融資的組織形式中，（）易于被資本.市場接受，條件許可時可以直接進入資本.市場通過發(fā)行債券和股票的方式籌集資金。
題型：單項選擇題
股票發(fā)行公司可以采取不同的發(fā)售方式，就發(fā)行途徑而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行；就發(fā)行范圍而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行。
題型：單項選擇題
項目融資中資金的來源主要包括（）資本兩大類。
題型：單項選擇題
（）指項目投資者或者與項目利益有關的第三方所提供的一種從屬性債務。
題型：單項選擇題
股票融資主要發(fā)生在證券（）市場。
題型：單項選擇題
在成熟的資本.市場中使用（）確定最佳資本結構更具參考意義。
題型：單項選擇題