單項選擇題下列有關美式期權的描述，哪一項是錯誤的（）

A.美式期權的價格總是高于對應的歐式期權價格
B.美式期權可以在到期日前行權
C.在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權不應該提前行權
D.在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權不應該提前行權


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1.單項選擇題如果預計股票價格將上升，投資者應采取下列哪種交易策略（）

A.牛市價差
B.熊市價差
C.多頭日歷價差
D.空頭日歷價差

2.單項選擇題在其他條件保持不變的情況下，當期權的期限增加時，下列哪種說法是錯誤的（）

A.美式看漲期權價格上漲
B.美式看跌期權價格上漲
C.歐式看漲期權價格上漲
D.歐式看跌期權價格可能上漲

3.單項選擇題無風險利率的升高會使得（）

A.看漲期權的價值降低
B.看跌期權的價值升高
C.看漲期權的價值升高
D.看漲與看跌期權的價值均減少

4.單項選擇題以下關于歐式看漲期權的描述中哪項是錯誤的（）

A.只能在到期日行權
B.標的資產價格越低則期權價值越大
C.標的資產波動率越高則期權價值越大
D.價格高于對應的美式看漲期權

5.單項選擇題下列有關風險中性原理表述正確的是（）

A.假設所有證券的預期收益率都應當是有風險利率
B.風險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結果只能近似正確
C.在風險中性的世界里，將期望值用無風險利率折現，可得現金流量的現值
D.風險中性的投資者不考慮風險