判斷題因子模型是一種假設(shè)證券的回報(bào)率只與風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期變動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)模型。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項(xiàng)選擇題有效市場(chǎng)分為（）。

A.弱式有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.極強(qiáng)式有效市場(chǎng)

4.多項(xiàng)選擇題市場(chǎng)監(jiān)管的原則包括（）

A.公開(kāi)原則
B.保護(hù)投資者利益原則
C.公平原則
D.公正原則

5.多項(xiàng)選擇題CAPM與APT的區(qū)別是（）。

A.在CAPM中，市場(chǎng)組合居于不可或缺的地位，但APT即使在沒(méi)有市場(chǎng)組合條件下仍成立
B.CAPM屬于單一時(shí)期模型，但APT并不受到單一時(shí)期的限制
C.APT的推導(dǎo)以無(wú)套利為核心，CAPM則以均值－方差模型為核心，隱含投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡的假設(shè)，但APT無(wú)此假設(shè)
D.在CAPM中，證券的風(fēng)險(xiǎn)只與其β相關(guān)，它只給出了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小，而沒(méi)有表明風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自何處。而APT承認(rèn)有多種因素影響證券價(jià)格