在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險，即所謂的免疫性。

不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指（）。

久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。

對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。

凸性的性質(zhì)包括（）。

股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。

衍生金融工具既可以用于投機獲利，也可以用于套期保值。

回購協(xié)議利率水平的影響因素（）。

對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。