多項選擇題下列屬于商業(yè)銀行納入風險暴露的項目的是（）。

A.因債券、股票及其衍生工具交易形成的交易賬簿風險暴露
B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露
C.因擔保、承諾等表外項目形成的潛在風險暴露
D.因各項貸款、投資債券、存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售資產(chǎn)等表內(nèi)授信形成的一般風險暴露
E.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露


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1.多項選擇題下列關于客戶信用評級的說法，正確的是（）。

A.信用評級可以分為外部評級和內(nèi)部評級
B.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小
C.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行
D.評價目標是信用等級和違約概率
E.評價結果是客戶違約風險

2.多項選擇題下列關于大額風險暴露監(jiān)管要求，說法正確的是（）。

A.對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%
B.對非同業(yè)單一客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%
C.對一組非同業(yè)關聯(lián)客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的20%
D.對同業(yè)單一客戶或集團客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的25%
E.全球系統(tǒng)重要性銀行對另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風險暴露不得超過一級資本凈額的25%

3.單項選擇題下列是債權人委員會機制與聯(lián)合授信機制共同點的是（）。

A.均為防控信用風險的工作機制
B.均為通過建立事前控制機制抑制企業(yè)多頭融資、過度融資的行為
C.均為針對已經(jīng)出現(xiàn)償債風險的企業(yè)，開展債務重組、資產(chǎn)保全等風險處置工作
D.均為通過建立事中監(jiān)測機制防止企業(yè)多頭融資的行為

6.多項選擇題下列屆于國別風險的是（）。

A.信用風險
B.政治風險
C.聲譽風險
D.宏觀經(jīng)濟風險
E.主權風險

8.多項選擇題下列關于市場風險的說法，正確的是（）。

A.市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適用于采用量化技術加以控制
B.市場風險包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
C.市場風險的計量法方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析等
D.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征

9.多項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為了八種主要類型，包括（）。

A.信用風險
B.市場風險
C.自然風險
D.聲譽風險
E.流動性風險

10.多項選擇題下列關于商業(yè)銀行債券投資的表述，正確的有（）。

A.投資對象包括國債、公司債券和金融債券等
B.是商業(yè)銀行的一種資產(chǎn)業(yè)務
C.投資高級別債券可以減少資本占用
D.可以平衡流動性和盈利性
E.降低資產(chǎn)組合的風險