A.BASEL Ⅰ
B.BASEL Ⅱ
C.市場風(fēng)險修正案
D.巴塞爾報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
決定期權(quán)價格最關(guān)鍵的因素是()。
ⅰ執(zhí)行價格
ⅱ期限
ⅲ利率
ⅳ波動率
A.ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ
B.ⅱ,ⅲ,ⅳ
C.ⅱ,ⅲ
D.ⅰ,ⅱ,ⅳ
A.金融部門的官方干預(yù)
B.市場的逃套利行為
C.市場的流動性
D.基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)因素
A.當(dāng)前頭寸的規(guī)模
B.頭寸的當(dāng)前市場價值
C.估計頭寸的持有期
D.估計交易對手的違約概率
A.基于估計的風(fēng)險數(shù)值
B.基于計算的風(fēng)險數(shù)值
C.當(dāng)日的收盤價格
D.實時價格
A.債券
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.混合對沖工具
D.期貨合約
最新試題
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括()。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于:()。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: ()。
FSA進(jìn)行風(fēng)險評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險事件對()。
為了實施對利率風(fēng)險的管理,巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合:()。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求:()。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時,銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于:()。
披露資本結(jié)構(gòu)時,應(yīng)該按照工具類別分類披露: ()。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括:()。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該:()。