A.1、5、7、9
B.1、7、9、1
C.9、7、5、1
D.9、7、9、7
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A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
A.權(quán)利金
B.手續(xù)費
C.交易成本
D.持倉費
A.現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
B.買入期權(quán)和賣出期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)和中式期權(quán)
A.升高
B.降低
C.倍增
D.倍減
A.貼現(xiàn)方式
B.附息方式
C.累加方式
D.遞增方式
A.滬深300
B.滬深50
C.上證50
D.中證500
A.重疊
B.不同
C.分開
D.連續(xù)
A.以前的三個工作日
B.以前的五個工作日
C.以前的十個工作日
D.以前的任何一個工作日
A.GDP
B.CPI
C.PMI
D.CPA
A.每噸
B.每手
C.每計量單位
D.每條
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列對點價交易的描述,正確的是()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。