A.盯市法和盯模法
B.高級法和內部模型法
C.標準法和內部模型法
D.期限法和久期法
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A.同一時段內加權多頭頭寸和加權空頭頭寸相互抵押
B.區(qū)間之間的凈頭寸正負抵扣
C.區(qū)間內的凈頭寸正負抵扣
D.所有13個時段的政府頭寸抵扣
A.前者針對股票,后者針對債券
B.前者針對期限較長債券,后者針對各種期限債券
C.前者針對標的資產(chǎn)利率敏感性,后者針對標的資產(chǎn)投資本金
D.前者風險資本要求高,后者風險資本要求低
A.相同
B.不相同
C.相鄰區(qū)域相同,區(qū)域內不同
D.區(qū)域內相同,相領區(qū)域不同
A.相同,都是10%
B.相同,都是5%
C.不相同,久期法為5%,期限法為10%
D.不相同,久期法為10%,期限法為5%
A.相同發(fā)行人
B.相同價值
C.相同區(qū)域內交易
D.相同名義數(shù)量
最新試題
根據(jù)支柱3,銀行是否應披露有關產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息()。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險,需要采用哪些工具來緩釋風險:()。
使用內部評級法的定量披露屬于信用分析實際結果(輸出)類為:()。
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。
銀行對于無法計量之風險應該:()。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢,但對象不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果,機構可以減少操作風險暴露以:()。
確保Basel II的實施的職責屬于:()。
披露資本結構時,應該按照工具類別分類披露: ()。