A.信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.違約概率
C.違約損失率
D.修正久期
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A.道德風(fēng)險(xiǎn)
B.逆向選擇
C.銀行投機(jī)
D.抽樣偏差
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.復(fù)雜信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具
C.管理特殊風(fēng)險(xiǎn)的資源
D.采用信用違約互換以抵消信用風(fēng)險(xiǎn)的能力
A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年
A.違約損失率
B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.違約概率
D.違約久期
A.信用評(píng)分模型
B.信用評(píng)級(jí)模型
C.歷史頻率模型
D.因果模型
最新試題
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
銀行對(duì)于無(wú)法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。