單項選擇題如果某項投資組合為1億美元，某銀行通過利率互換進行滾動對沖實現免疫組合，這樣可能存在如下哪種流動性風險？（）

A.內生流動性風險
B.外生流動性風險
C.流動性覆蓋風險


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1.單項選擇題下面哪種情況可能存在較高的流動性風險？（）

A.10億美元的抵押貸款，由10億美元的股東投入支持
B.10億美元的抵押貸款，由10億美元的次級債務支持
C.10億美元的抵押貸款，由10億美元的回購資金支持
D.10億美元的抵押貸款，由10億美元的長期債券發(fā)行后支持

2.單項選擇題針對銀行打算對其持有的市政債券組合進行免疫操作，選擇的對沖工具為利率互換。如果市政債券組合價值為1億美元，在LIBOR變動100個基點時變動88個基點，則應該選擇下面哪個選項來對沖？（）

A.進入名義本金1億美元、固定利率支付方的利率互換協議
B.進入名義本金0.88億美元、固定利率支付方的利率互換協議
C.進入名義本金1億美元、浮動利率支付方的利率互換協議
D.進入名義本金0.88億美元、浮動利率支付方的利率互換協議

3.單項選擇題某銀行降低了其貸款和存款的利率，對此，下面哪項選擇是正確的？（）

A.流動性將改善
B.流動性將惡化
C.流動性不變
D.影響復雜，無法直接下結論

4.單項選擇題下面哪個選項的外生流動性情況較好？（）

A.用發(fā)行十年期債券的方式來支持十年期項目貸款
B.抵押資產從不動產轉變?yōu)殂y行大額存單
C.一個月內即將到期的項目貸款
D.用發(fā)行一年期浮動票息債券的方式來支持五年期國債投資