單項(xiàng)選擇題在使用VaR模型計(jì)量相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，下面哪個(gè)選項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

A.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型
B.高級(jí)計(jì)量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的信用VaR體系


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題期限是10年的季度LIBOR浮動(dòng)債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個(gè)產(chǎn)品的久期更加長？（）

A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動(dòng)債權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題下面針對(duì)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的描述中正確的是（）。

A.高級(jí)法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可
C.高級(jí)法計(jì)量中的風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級(jí)計(jì)量法的模型至少需要建立8個(gè)信用等級(jí)，其中一個(gè)為違約評(píng)級(jí)，7個(gè)為非違約評(píng)級(jí)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部評(píng)級(jí)法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項(xiàng)？（）

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型制定了10個(gè)級(jí)別，其中1個(gè)為違約級(jí)別，9個(gè)為非違約級(jí)別
B.在設(shè)定評(píng)級(jí)時(shí)間跨度時(shí)，除了部分較短期零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對(duì)于各種債權(quán)暴露，銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗(yàn)證違約概率
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系和模型中，必須要對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，并充分反映考慮經(jīng)濟(jì)行業(yè)衰退、流動(dòng)性狀況變動(dòng)、某個(gè)大型公司倒閉或者單個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉等事件