A.銀行賬戶中的操作風險和管理流程
B.銀行信用資產(chǎn)和負債的配比結(jié)構(gòu)以及流動性風險
C.組合層面的風險分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復雜信用衍生品以及風險集中度
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A.標準法中的信用評級為A級的主權(quán)債權(quán)
B.標準法中的零售貸款債權(quán)
C.標準法中信用評級為A+的公司債權(quán)
D.標準法中沒有信用評級的公司債券
A.一級資本
B.二級資本
C.三級資本
D.無法被確認為任何資本
A.三級資本
B.一級資本
C.債務資本
D.二級資本
A.A銀行風險更加高
B.B銀行風險更加高
C.沒有給出風險指標無法判斷
D.由于分別使用各自整理的數(shù)據(jù)集且VaR相差不大而無法判斷
A.簡單法不使用估值折扣，用抵押品的風險權(quán)重代替交易對手
B.簡單法只能在銀行賬戶中使用，不能在交易賬戶中使用
C.簡單法中，除非特殊情況下，風險暴露中被抵押部分風險權(quán)重最低只能到20%
D.簡單法中不接受抵押品的期限錯配，切必須每三個月進行一次抵押品價值重估
最新試題
2000年英國的金融服務局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
導致聲譽風險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應該按照工具類別分類披露: （）。
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。