單項選擇題假定資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的相關系數(shù)為0.5，資產(chǎn)1的VaR為100萬，資產(chǎn)2的VaR為200萬，那么多頭1份資產(chǎn)1和空頭一份資產(chǎn)2后，VaR為下面哪項？（）
A.在100萬和200萬之間
B.在200萬和300萬之間
C.在0和100萬之間
D.小于0
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1.單項選擇題在進行對沖時，經(jīng)常產(chǎn)生基差風險，下面哪項通常不屬于基差風險的產(chǎn)生原因？（）
A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異
2.單項選擇題某機構(gòu)日常經(jīng)營中主要的能源成本集中在天然氣，考慮到天然氣的價格波動，該機構(gòu)最有可能選擇下面哪種產(chǎn)品進行對沖？（）
A.天然氣的遠期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權
C.石油的價格期權
D.天然氣的亞式期權
3.單項選擇題下面哪個選項與股票的Beta系數(shù)最沒有關系？（）
A.市場流動性
B.市場股權風險溢價
C.總體資產(chǎn)的波動
D.總體的保證金需求
4.單項選擇題某銀行持有的股權產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產(chǎn)品會表現(xiàn)出如下什么偏差？（）
A.大型公司價格變動產(chǎn)生影響更大
B.高價格公司變動產(chǎn)生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差
D.沒有偏差
5.單項選擇題下面哪種產(chǎn)品通常被認為有著最高的模型風險？（）
A.匯率期權
B.復合期權
C.一攬子期權
D.回望期權
最新試題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是：（）。
題型：單項選擇題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
題型：單項選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
披露資本結(jié)構(gòu)時，應該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項選擇題
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
題型：單項選擇題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
題型：單項選擇題
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
題型：單項選擇題
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
題型：單項選擇題
對于操作風險的定義應該是: （）。
題型：單項選擇題