A.價外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣空期權(quán)
您可能感興趣的試卷
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A.該組合對市場價格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價格任何變動都無法免疫
A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
A.考慮現(xiàn)貨匯價
B.考慮現(xiàn)貨匯價和利率價差
C.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差和對家風險
D.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差、對家風險和包括法律風險在內(nèi)的操作風險
A.久期為正，剛剛建立頭寸時潛在風險暴露最大
B.久期為負，在接近利率互換有效期限一半時潛在風險暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
D.久期為負，在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
A.升值
B.不變
C.貶值
最新試題
支柱3所要求的披露風險領(lǐng)域不包括（）。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。