符合BASEL Ⅱ要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)是（）。
1、預(yù)測(cè)違約概率的評(píng)級(jí)模型
2、計(jì)量違約損失率的模型
3、預(yù)期損失的返回檢驗(yàn)方法
4、非預(yù)期損失的返回檢驗(yàn)方法
A.1，2，3
B.1，2，3，4
C.2，3，4
D.1，2，4
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A.期權(quán)；信用；違約概率
B.期權(quán)；信用；違約損失率
C.期權(quán)；信用；違約資本產(chǎn)量
D.期權(quán)；信用；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
A.現(xiàn)金流與債務(wù)之間的比率
B.流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債之間的比率
C.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率
D.負(fù)債與資本的比率
A.3
B.5
C.1
D.2
A.分析客戶的信用狀況
B.確定客戶的信用等級(jí)
C.分析貸款客戶的財(cái)務(wù)狀況
D.分析客戶的還款來源
A.交易對(duì)手信用狀況
B.交易合約的收益和損失情況
C.盯市估值
D.市場(chǎng)變動(dòng)狀況
最新試題
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見征詢，但對(duì)象不包括：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。