A.可以建立固定影響變截距模型進行分析
B.可以建立隨機影響變截距模型進行分析
C.可以用最小二乘虛擬變量模型(LSDV)進行參數估計
D.可以用廣義最小二乘法(GLS)進行參數估計
E.可以通過模型設定檢驗法(協(xié)變分析檢驗)對模型的形式進行檢驗
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A.模型滿足古典假定,可以采用OLS法對模型進行估計
B.模型滿足古典假定,可以采用最小二乘虛擬變量法(LSDV)對模型進行估計
C.隨機誤差項不滿足基本假設,可以采用廣義最小二乘法(GLS)對模型進行估計
D.隨機誤差項與解釋變量相關,可以采用二階段最小二乘方法(TSLS)對模型進行估計
E.以上闡述都正確
A.可以建立固定影響變截距模型進行分析
B.可以建立隨機影響變截距模型進行分析
C.如果隨機誤差項不滿足同方差性或相互獨立的假設,則需要采用廣義最小二乘法(GLS)對模型進行估計
D.如果隨機誤差項與解釋變量相關,則需要采用二階段最小二乘方法對模型進行估計
A.時間序列數據
B.截面數據
C.面板數據
D.虛擬變量數據
A.相比于其他方法,OLS法可以充分利用所估計的單方程樣本數據信息
B.相比于其他方法,OLS法利用了模型系統(tǒng)提供的所有信息
C.相比于其他方法,OLS法可以較好避免確定性誤差的傳遞
D.相比于其他方法,OLS法對樣本容量要求不高
E.對于遞歸模型,可以依次對每個結構方程采用OLS法估計
A.結構式方程是可識別的
B.工具變量是模型中的前定變量,與結構式方程中的隨機項不相關
C.工具變量與所要替代的內生解釋變量高度相關
D.工具變量與所要估計的結構式方程中的前定變量不存在多重共線性
E.如果要引入多個工具變量,則這些工具變量之間不相關
最新試題
計量模型()。
由于簡單線性回歸與現實經濟現象相關很遠,因此預測沒有任何意義。
計量經濟建模的最終目的是為了正確的估計出參數。
在進行回歸分析時,如果自變量和因變量之間不存在線性關系,那么回歸結果將沒有任何意義。
只要運用計量模型估計出相關參數,就可以用于實際的經濟計量分析。
計量經濟學的實質就是對經濟現象進行數量分析。
當一個時間序列中的數據的方差隨著時間的增加而增加時,我們稱之為什么?()
在計量經濟模型中,隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
邊際分析、彈性分析、乘數分析等屬于經濟結構分析。
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測,()。