A.平穩(wěn)時(shí)間序列
B.非平穩(wěn)時(shí)間序列
C.一階單整序列
D.一階協(xié)整序列
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A.虛假回歸關(guān)系
B.協(xié)整關(guān)系
C.短期均衡關(guān)系
D.短期非均衡關(guān)系
A.誤差修正模型只反映變量之間的短期變化關(guān)系
B.誤差修正模型只反映變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系
C.誤差修正模型不僅反映了變量之間短期關(guān)系的變化，同時(shí)也揭示了長(zhǎng)期均衡關(guān)系
D.誤差修正模型既不反映變量之間短期關(guān)系的變化，也不反映長(zhǎng)期均衡關(guān)系
A.戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)
B.安斯卡姆伯—雷姆塞檢驗(yàn)
C.德賓—沃森檢驗(yàn)
D.恩格爾—格蘭杰檢驗(yàn)
A.拒絕零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系
B.接受零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系
C.拒絕零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系
D.接受零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系，但可以建立ECM模型
A.這兩個(gè)變量一定存在協(xié)整關(guān)系
B.這兩個(gè)變量一定不存在協(xié)整關(guān)系
C.相應(yīng)的誤差修正模型一定成立
D.是否存在協(xié)整關(guān)系，還需對(duì)誤差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)
最新試題
簡(jiǎn)述什么是工具變量法，并舉例說(shuō)明其應(yīng)用場(chǎng)景。
如何通過(guò)樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別。
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過(guò)臨界值，我們將接受零假設(shè)。
由于簡(jiǎn)單線性回歸與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相關(guān)很遠(yuǎn)，因此預(yù)測(cè)沒(méi)有任何意義。
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫(xiě)為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
在t檢驗(yàn)過(guò)程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真。
當(dāng)一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）