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A.現(xiàn)金流交換
B.現(xiàn)金流分解與組合
C.無(wú)套利均衡
D.現(xiàn)金流貼現(xiàn)
A.直接搜索市場(chǎng)
B.經(jīng)紀(jì)商市場(chǎng)
C.交易商市場(chǎng)
D.拍賣市場(chǎng)
A.增加市場(chǎng)流動(dòng)性
B.投資多樣化選擇
C.提供風(fēng)險(xiǎn)管理工具
D.提高市場(chǎng)效率
最新試題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。