在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。