A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法
B.蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法
C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法
D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
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A.久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感
B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D.久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額
A.公允價(jià)值和名義價(jià)值
B.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
C.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同
B.隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失
C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的
D.資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持
A.不變
B.高
C.低
D.無法判斷
A.違約概率
B.違約頻率
C.不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比
D.違約損失率
最新試題
下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯(cuò)誤的是（）
風(fēng)險(xiǎn)管理的一系列標(biāo)準(zhǔn)和程序和規(guī)范建立，標(biāo)志著風(fēng)險(xiǎn)管理開始逐漸走向成熟，是哪一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段？（）
下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯(cuò)誤的是（）
下面哪一類風(fēng)險(xiǎn)我們一般會(huì)予以自留？（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件，哪一項(xiàng)不是由COSO委員會(huì)發(fā)布的？（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制，表述正確的是（）
用期貨等衍生金融工具進(jìn)行套期保值屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
COSO委員會(huì)在2017年發(fā)布的第二版《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》中，將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理定義為（）
根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不包括以下哪一項(xiàng)？（）
"灰犀牛事件"常用于形容（）