A.風險價值概念簡單，容易理解，適宜與股東溝通其風險狀況
B.風險價值分析方法提供了多樣化的方法來測量風險
C.可以測量不同市場、不同金融工具構(gòu)成的復雜的證券組合和不同業(yè)務部門的總體市場風險
D.風險價值分析方法是基于歷史數(shù)據(jù)，并假定情景并不會發(fā)生變化
E.風險價值分析方法將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制

A.商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負債項目的持續(xù)期計算較為困難
B.很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零
C.未考慮銀行資產(chǎn)的市場價值變動情況
D.持續(xù)期缺口模型假設利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實中利率的波動卻是非常頻繁的
E.不能很好地反映期權(quán)性風險

A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況
B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性
C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失
D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化
E.未考慮到利率變動的兩面性

A.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）
B.預期特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+0.1×新增貸款

A.當久期缺口為正時，如果市場利率下降，銀行凈值的市場價值上漲
B.當久期缺口為負時，如果市場利率下降，銀行凈值的市場價值上漲
C.當久期缺口為負時，如果市場利率上升，銀行凈值的市場價值上漲
D.當久期缺口為正時’，如果市場利率上升，銀行凈值的市場價值上漲