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單項選擇題關于情景分析，下列說法中，錯誤的是（）。

A.模擬一組風險因素（如股權價格、匯率和利率）的多種情景對組合價值的影響
B.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響
C.評估所有風險因素變化的整體效應
D.更頻繁地用于機構范圍內的壓力測試

1.單項選擇題（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

A.久期分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.缺口分析

2.單項選擇題在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生影響的方法是（）。

A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析

3.單項選擇題巴塞爾委員會強調，銀行應該將市場價格或模型參數(shù)定期進行精確性驗證，稱為（）驗證。

A.價格獨立
B.市場獨立
C.模型獨立
D.參數(shù)獨立

4.單項選擇題（）是對VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。

A.準確性檢驗
B.敏感性分析
C.誤差分析
D.有效性檢驗

5.單項選擇題給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對應的分界點，該分界點對應的數(shù)值就是相對應的VaR數(shù)值，這是（）的計算方法。

A.統(tǒng)計VaR方法
B.參數(shù)VaR方法
C.概率VaR方法
D.數(shù)值VaR方法