單項選擇題目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標準及原則分別是（）。
A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低
B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高
C.≥2％、≥120％，兩者孰高
D.≤2％、≤120％，兩者孰低
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1.單項選擇題假定一年期零息國債的無風險收益率為3％，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60％，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。
A.8.3％
B.7.3％
C.9.5％
D.10％
2.單項選擇題若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02％和0.04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。
A.0.03％，0.03％
B.0.02％，0.04％
C.0.02％，0.03％
D.0.03％，0.04％
3.單項選擇題商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標不包括（）。
A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
C.市場需求出現(xiàn)明顯下降
D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損
4.單項選擇題實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是（）。
A.有效期限（M）
B.違約風險暴露（EAD）
C.違約概率（PD）
D.違約損失率（LGD）
5.單項選擇題假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（）元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
最新試題
下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，不正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。
題型：不定項選擇
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。
題型：多項選擇題
下列加強交易對手信用風險管理的方法中，正確的有（）。
題型：不定項選擇
下列關(guān)于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。
題型：不定項選擇
商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠（）。
題型：多項選擇題
下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有（）。
題型：多項選擇題