單項(xiàng)選擇題返回檢驗(yàn)的主要用于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型的準(zhǔn)確性及提供給監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)返回檢驗(yàn)結(jié)果及突破原因，確定資本計(jì)量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。下列哪種做法是正確計(jì)算理論損益返回檢驗(yàn)的方法（）。

A.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和前一交易日計(jì)算得到的VaR（即VaRt-1）進(jìn)行比較
B.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和當(dāng)日計(jì)算得到的VaR（即VaRt）進(jìn)行比較
C.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和后一交易日計(jì)算得到的VaR（即VaRt+1）進(jìn)行比較
D.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將前一交易日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt-1）和每日計(jì)算得到的VaR（即VaRt）進(jìn)行比較


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪種方法不能計(jì)算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）（）。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數(shù)法（方差-協(xié)方差法）
D.以上都不能

2.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)選項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型運(yùn)用的方面（）。

A.獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可用于計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本
B.可用于計(jì)量、監(jiān)控和管理銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.可用于計(jì)量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)資本，用于業(yè)務(wù)單元的績效評估
D.可用于計(jì)算違約概率（PD）

3.單項(xiàng)選擇題以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸（）。

A.自營頭寸
B.代客買賣的頭寸
C.做市活動獲得的頭寸
D.以上皆是

4.單項(xiàng)選擇題對于以下參數(shù)中，絕對值最小的是（）。

A.LGD
B.長期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD

5.單項(xiàng)選擇題以下對房貸借款人還款意愿構(gòu)成影響的因素是（）。

A.GDP
B.HPI
C.CPI
D.Interest rate

最新試題

頒布新資本協(xié)議的主要目標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

IT系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)是通過不斷的技術(shù)升級，最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)替代人力，將所有的業(yè)務(wù)流程固化到系統(tǒng)中（）。

題型：判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)評估內(nèi)部評級體系的適用性和有效性，測試內(nèi)部評級結(jié)果的可靠性（）。

題型：判斷題

資產(chǎn)證券化的類型包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)流程應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，但管理流程則只需覆蓋主要管理事項(xiàng)（）。

題型：判斷題

在高級內(nèi)部評級法下，銀行允許使用自行估計(jì)的PD、LGD、EAD和相關(guān)系數(shù)，但風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)公式必須由監(jiān)管當(dāng)局決定（）。

題型：判斷題

中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的重大意義是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于開展事件和損失管理（LDC）的主要目的中，哪些是正確的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

總資本/（信用風(fēng)險(xiǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)+操作風(fēng)險(xiǎn)）=資本充足率＞8%的公式正確地描述了最低資本充足率的計(jì)算公式及監(jiān)管要求（）。

題型：判斷題

債務(wù)人出現(xiàn)以下何種情況，債權(quán)人應(yīng)將其認(rèn)定為可能無法足額償還借款本息（）。

題型：多項(xiàng)選擇題