A.現(xiàn)行市場(chǎng)匯率與協(xié)定匯率的差價(jià)
B.保險(xiǎn)費(fèi)
C.協(xié)定匯率與遠(yuǎn)期匯率的差價(jià)
D.利率波動(dòng)所遭受的損失
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A.美式期權(quán)業(yè)務(wù)
B.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)
C.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
D.擇期業(yè)務(wù)
A.整數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的2位數(shù)
B.小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的最后2位數(shù)
C.整數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的最后2位數(shù)
D.整數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后的2位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)
A.紐約
B.香港
C.東京
D.新加坡
A.傳統(tǒng)的外匯市場(chǎng)和衍生市場(chǎng)
B.即期外匯市場(chǎng)和遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)
C.有形外匯市場(chǎng)和無形外匯市場(chǎng)
D.自由外匯市場(chǎng)和平行市場(chǎng)
A.提前收款
B.推遲收款
C.提前付款
D.推遲付款
最新試題
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格就屬于損價(jià)期權(quán)。
若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬(wàn)澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫出具體分析過程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。
外匯就是外幣。
將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營(yíng)外匯期貨交易的是（）。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
客戶用歐元向銀行購(gòu)買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。