單項選擇題一個充分分散化的資產(chǎn)組合的（）。

A.市場風險可忽略
B.系統(tǒng)風險可忽略
C.非系統(tǒng)風險可忽略
D.不可分散化的風險可忽略
E.以上各項均不準確


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1.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，下列哪個說法不正確（）。

A.如果無風險利率降低，單個證券的收益率將成正比降低
B.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
C.當一個證券的價格為公平市價時，阿爾法為零
D.均衡時，所有證券都在證券市場線上
E.以上各項均正確

3.單項選擇題如果兩只證券正相關，但不是完全正相關，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

A.的標準差要大于單個證券標準差的加權值
B.的標準差要小于單個證券標準差的加權值
C.的標準差要等于單個證券標準差的加權值
D.的標準差等于兩只證券的協(xié)方差
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題下面哪個不是系統(tǒng)風險的來源（）。

A.經(jīng)濟周期
B.利率
C.人事變動
D.通貨膨脹率
E.匯率

5.單項選擇題根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來自（）。

A.證券選擇
B.資產(chǎn)配置
C.好的管理
D.市場時機選擇
E.以上各項均不準確