A.交易雙方需求復(fù)雜
B.期權(quán)價(jià)格不體現(xiàn)為合約中的某個(gè)數(shù)字，而是體現(xiàn)為雙方簽署時(shí)間更長的合作協(xié)議
C.為了節(jié)約甲方的風(fēng)險(xiǎn)管理成本，期權(quán)的合約規(guī)?？赡苄∮诩追斤L(fēng)險(xiǎn)暴露的規(guī)模
D.某些場外期權(quán)定價(jià)和復(fù)制存在困難
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A.利率互換
B.貨幣互換
C.股權(quán)互換
D.商品互換
A.甲方只能是期權(quán)的買方
B.甲方可以期期權(quán)來對沖風(fēng)險(xiǎn)
C.甲方?jīng)]法通過期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來謀取收益
D.假如通過場內(nèi)期權(quán)，甲方滿足既定需求的成本更高
A.合約基準(zhǔn)日就是合約生效的起始時(shí)間，從這一天開始，甲方將獲得期權(quán)，而乙方開始承擔(dān)賣出期權(quán)所帶來的或有義務(wù)
B.合約到期日就是甲乙雙方結(jié)算各自的權(quán)利義務(wù)的13期，同時(shí)在這一天，甲方須將期權(quán)費(fèi)支付給乙方，也就是履行“甲方義務(wù)”條款
C.乙方可以利用該合約進(jìn)行套期保值
D.合約基準(zhǔn)價(jià)根據(jù)甲方的需求來確定
A.評估所簽訂的場外期權(quán)合約給自身帶來的風(fēng)險(xiǎn)
B.確定風(fēng)險(xiǎn)對沖的方式
C.確定風(fēng)險(xiǎn)對沖的成本
D.評估提出需求一方的信用
A.甲方只能是期權(quán)的買方
B.甲方可以用期權(quán)來對沖風(fēng)險(xiǎn)
C.甲方?jīng)]法通過期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來謀取收益
D.假如通過場內(nèi)期權(quán)，甲方滿足既定需求的成本更高
最新試題
相對于遠(yuǎn)期協(xié)議而言，互換協(xié)議只涉及一次現(xiàn)金流的交換。
對手方根據(jù)提出需求的一方的特定需求設(shè)計(jì)場外期權(quán)合約的期間，對手方需要完成的工作有（）。
貨幣互換中固定對固定的貨幣互換是交叉型貨幣互換。
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證實(shí)行的是（）制度。
如果一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。所以企業(yè)可以通過（）交易將固定的利息成本轉(zhuǎn)變成為浮動的利率成本。
點(diǎn)價(jià)交易在簽訂購銷合同時(shí)價(jià)格和升貼水是多少都是確定的。（）
在信用違約互換業(yè)務(wù)中，企業(yè)（）將觸發(fā)CDS。
場外期權(quán)交易中，提出需求的一方的需求基本上分為（）。
點(diǎn)價(jià)交易在簽訂購銷合同時(shí)價(jià)格和升貼水都是確定的。
場內(nèi)期權(quán)指的是擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)的一方從另一方那里獲得了一個(gè)期權(quán)，這個(gè)期權(quán)是嵌入到購銷合同中的非標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)。