A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價值的策略
B.盈虧比小于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
C.盈虧比大于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
D.盈虧比大于3，勝率只需高于25％，策略就有價值
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A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致，但實際中會有偏差
B.完備性檢驗需要觀察開倉與平倉的價位與時間點，是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗主要通過對回測結(jié)果當中的成交記錄進行研究
D.應(yīng)當特別注意特殊的交易時間段，比如開盤與收盤
A.期貨月問價差
B.期現(xiàn)價差
C.期貨現(xiàn)價
D.現(xiàn)貨價格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價格變動的主要原因
B.經(jīng)濟衰退期，央行推出寬松政策，對股市利好，對債市利空
C.經(jīng)濟衰退期，央行推出緊縮政策，期貨價格下跌
D.經(jīng)濟衰退期，央行推出寬松政策，對股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
最新試題
投資者通過分析持倉報告可確定各類市場參與者——大型對沖機構(gòu)、大型投機者和小型交易者的“預(yù)測”表現(xiàn)。這基于大型和經(jīng)驗豐富的交易者能夠?qū)κ袌鲇懈玫亩床斓暮侠砑俣ā?/p>
季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價格運行走勢圖，按照周、月份或者季節(jié)，分別尋找其價格運行背后的季節(jié)性邏輯背景，為展望市場運行和把握交易機會提供直觀的方法。
期貨分析的意義在于，預(yù)期期貨價格的變化程度。
考慮到運輸時間，大豆實際到港可能在5月前后，2015年1月16日大連豆粕5月期貨價格為3060元/噸，豆油5月期貨價格為5612元/噸。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／噸的壓榨費用來估算，則5月盤面大豆期貨套期保值利潤為（）元／噸。
平衡表法在分析行情時無法對大的趨勢做出預(yù)估。
下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說法不正確的有（）。
3月大豆到岸完稅價為（）元/噸。
進行成本利潤分析，就是把某一商品單獨拿出來計算其成本利潤。
僅從成本角度考慮可以認為（）元/噸可能對國產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價格是一個較強的成本支撐。
程序化交易是一種自動化交易手段。