單項選擇題關(guān)于CAPM的描述錯誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)
D.CAPM利用單個證券與市場組合的相關(guān)性來測度系統(tǒng)性風(fēng)險的大小


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1.單項選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險
C.適用于風(fēng)險厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布

2.單項選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

3.單項選擇題關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項是無風(fēng)險收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線

4.單項選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整

5.單項選擇題CAPM模型解決的問題是（）。

A.投資者的行為選擇問題
B.風(fēng)險資產(chǎn)的定價問題
C.風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險決定問題
D.資本市場的融資功能問題