單項選擇題設期貨看漲期權的執(zhí)行價格為K，其標的資產(chǎn)期貨價格為F，若F
A.K—F
B.0
C.F—K
D.K
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題關于期權價格的敘述正確的是（）。
A.期權有效期限越長，期權價值越大
B.標的資產(chǎn)價格波動率越大，期權價值越大
C.無風險利率越小，期權價值越大
D.標的資產(chǎn)收益越大，期權價值越大
2.單項選擇題買入看漲期權的風險和收益關系是（）。
A.損失有限，收益無限
B.損失有限，收益有限
C.損失無限，收益無限
D.損失無限，收益有限
3.單項選擇題在期權交易中，期權買方為獲得相應權利，必須將（）付給期權賣方。
A.權利金
B.保證金
C.實物資產(chǎn)
D.標的資產(chǎn)
4.單項選擇題期權的執(zhí)行價格是指（）。
A.期權成交時標的資產(chǎn)的市場價格
B.買方行權時標的資產(chǎn)的市場價格
C.期權合約的價格
D.買方行權時買入或賣出期貨合約價格
5.單項選擇題期貨交易與期貨期權交易的相同之處是（）。
A.交易對象都是標準化合約
B.交割標準相同
C.合約標的物相同
D.市場風險相同
最新試題
期權按標的物不同劃分，分為：（）。
題型：單項選擇題
場外期權的標的物一定是實物資產(chǎn)，場內(nèi)期權的標的物一定是期貨合約。（）
題型：判斷題
期貨價格為1800，看跌期權執(zhí)行價格為1820，權利金為20，買進該期權的損益平衡點為：（）。
題型：單項選擇題
影響權利金變化的因素包括：（）。
題型：多項選擇題
期權賣方的風險和收益關系是：（）。
題型：單項選擇題
下圖是（）的損益圖。
題型：單項選擇題
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
題型：多項選擇題
下圖是（）的損益圖。
題型：單項選擇題
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
題型：多項選擇題
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
題型：單項選擇題