A.歐式看漲期權的空頭擁有在到期日以固定價格的購買標的資產(chǎn)的權利
B.美式看漲期權的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
C.歐式看跌期權的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
D.美式看跌期權的多頭擁有在期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對于買入看漲期權而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權，獲得在到期日或到期日之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權利
C.多頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
D.空頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
A.美式看漲期權只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高，美式看漲期權價值越低
C.美式看漲期權的價值通常小于相應歐式看漲期權的價值
D.較長的到期時間能增加其價值
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
A.保護性看跌期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預期值
B.拋補性看漲期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收人和最低凈損益，其最壞的結果是損失期權的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權收取的期權費
最新試題
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。